Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL719FİNANSAL EKONOMETRİSeçmeli120
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu ders finansal serilerin ekonometri uygulamaları ile birlikte değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Sümeyra Gazel
Öğrenme Çıktıları
1Finansal ekonometri alanında temel kavram ve konuları açıklayabilme
2Birim kök ve yapısal kırılma testlerini yapabilme
3Otoregresif koşullu değişen varyans modellerini kurabilme
4Metodolojik diğer yöntemleri kullanabilme
5Finansal vakaları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders temel olarak finansal zaman serisi analizi ile ilgili teori ve uygulamaları içermektedir. Zaman serisi kalıpları, doğrusal zaman serisi modelleri, durağanlık analizi, yapısal kırılma testleri, ARCH-GARCH analizi, VAR analizi, Logit ve Probit modeller konuları ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Zaman serisi kalıpları ve süreçleri
2Doğrusal zaman serisi modelleri
3Durağanlık analizi: birim kök testleri
4Durağanlık analizi: yapısal kırılma testleri
5Eştümleşme ve hata düzeltme modelleri
6Eştümleşme ve hata düzeltme modelleri
7Nedensellik analizi
8Vize sınavı
9Çok değişkenli modeller
10Otoregresif koşullu değişen varyans modelleri- ARCH GARCH
11Otoregresif koşullu değişen varyans modelleri- ARCH GARCH
12VAR analizi
13Örnek finansal olay çalışmaları
14Örnek Finansal olay çalışmaları
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Chris Brooks, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge. Peijie Wang, Financial Econometrics, Routledge Christian Gourieroux and Joann Jasiak, Financial Econometrics, Princeton University Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Takım/Grup Çalışması2510
Makale Kritik Etme5525
Bireysel Çalışma5630
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)168
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr